福州创投分享组

通过组合投资降低交易系统风险

只看楼主 收藏 回复
  • - -
楼主
和讯期货 微信号:hexun_futures

期货行业风起云涌,期市行情瞬息万变。每日最新期货资讯,内外盘即时行情,与期货相关的一切,尽在中国第一权威门户和讯网期货。



大家好,欢迎收看本期期货高手访谈节目,今天我们邀请到的是金管家投资公司总经理,资深交易人士李强,来和大家进行分享交流。

  李总您好,是什么样的机缘是您接触到期货行业,并且是您一直坚持走下去。

  李强:大约08年由证券市场转战到期货市场,当时先拿一万元参与,参与锌交易,连续三个月每月都赚一万,自己的信心高涨,之后投资8万元继续参与市场,结果三周就亏损5万元。这个过程之后自己就开始找一些老师和网友一起沟通学习摸索,开始钻研,开始了真正的期货投资。后来,交易系统日渐成熟,收益在09年的时候日渐稳定。

  主持人:您能和网友分享一下您的这套交易理念和交易系统吗?

  李强:很高兴在演播室和各位网友交流经验,也希望有机会能和大家共同切磋。

  下面请大家看一下我的市场应对模型:

  交易理念:1)守株待兔 ;2)不忽视小利润;3)重视风险管理。

  交易管理系统:1.计划系统;2.操作系统;3风控系统。

  交易模式:1.趋势模式:A组合策略B动态止盈C限额止损。

  短线模式:A适时介入B梯度止盈C

  主持人:总结下来就是这么一句话:日常的利润一点一滴积累下来也是非常可观的,印证了一句话’不积小步无以致千里’。您的止损是如何做的呢?

  李强:这个纠结的过程每个交易者都经历过,与其等待的过程中损失放大了,市场对人的教育告诉我们,必须要果断。一旦亏损放大以后,回补是很困难的!以一个小的亏损博取一个大收益。

  支持人:基本上确定一个合理的风险收益比是非常重要的,基本上确定一个合理的风险收益比。

  李强:也会有止损发生错误的时候,但也不能因此而打破自己的操作纪律。这是一种博弈,在博弈之前一定要把自己的帐算好!

  支持人:日内短线交易和长线趋势交易您更偏重哪一种?为什么会选择这样的交易方式呢?

  李强:我们是根据市场状况来确定交易策略的。今年上半年,是一个空头市场,我们配置橡胶 铜 白糖三个品种,运用组合策略应对。这点对稳定持仓很有帮助。

  主持人:您能谈谈您对日内交易的感受吗?

  李强:期货投资控制风险的难度较大,但是日内交易给我们提供了另外一种思路,在趋势不明显的时候,我们用自己特有的短线交易模式(三个系统)进行应对。

  主持人:您的风控系统是第三方风控,还是有什么自身的特点呢?

  李强:我们的风控是独立的,是按照指令来进行的 ,是不可变通。我们在不确定的市场中找一些确定的利润。我们不是博取最大收益,我们是一定要盈利。所以在市场不明确的时候,我们主要是观望那个!比如我们在最近的焦炭行情中,就采用的高抛低吸的滚动操作!我的介入方法是配合成交量来观察的,包括突破介入和调整介入。我们根据自己的称谓自然法则进行交易。我们的交易团队还总结了六步法。在交易过程中会选择强势品种进行交易,这是通过和商品指数的对比进行筛选的。选择豆粕的因素是有一个判断方式,是波动量,有一个统计方法,每天在30个点左右,有启动的迹象会去关注。有一个策略库,建立一个止盈的策略,动态止盈就是我刚才讲的划线方法。此外,我们还要对比股票指数。我们面对小利也是不放弃,80年代有位诗人叫汪国真,他说:“我只要一片树叶,你却给了我整个春天!”我虽然在博小利,但是遇到大的机会我们也能博到大利。对交易的利润期望不要太高。

  主持人:非常感谢李总百忙之中来到我们的节目,各位网友,感谢大家收看本期节目,下次节目再见!


视频版链接请点击左下方 阅读原文



“和讯操盘宝”是由和讯期货推出的快捷、便利、安全的资产管理产品孵化与互联网融资理财平台(简称自资管平台)。该平台于2014年8月正式上线。欢迎关注和讯操盘宝官方微信(hexun_cpb)、官方网站cpb.hexun.com,个人微信号(bjutqiao)

操盘宝大额资金客户、高频、量化客户专用通道:

QQ 1664409470




举报 | 1楼 回复

友情链接