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这个策略来源于美国三一投资管理公司的研究,他们以非常简化单纯的概念来构建策略:
1、市盈率最低的前30%公司;
2、市净率最低的前 30%公司;
3、股利收益率最高的前30%公司;
满足这三个条件的股票投资组合即为目标投组。根据申万宏源研报,加入对投组股票数量的限制,根据这几个条件,我们就可以开始写策略了。
策略简介
全市场A股。使用市净率、市盈率和普通股获利率A等字段。
每30个交易日调仓一次。
流程图如下:
策略参数配置
每30天会调仓一次,直接配置如下:
策略主程序
数据准备好了之后,我们就可以开始码代码啦。
由于策略比较简单,所以这次小编就直接把整个策略放上来啦~
策略回测
用历史数据回测看看绩效
从过去3年的绩效来看,这个策略逻辑虽然简单,但是年化收益率在30%左右,还是不错的
来源:量化之星
内容合作:果果(15034081448)
商务合作:果果(15034081448)
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