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160311基金发布国利固收日评,是你期待的吗?

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 国利一级信用日评2016-11-02 

今日市场资金面保持相对宽松的态势。早盘伊始,传统融出大行先以七天为主融出大量,七天需求大部分均满足,随后传统融出大行及城商行和股份制融出隔夜,市场隔夜资金逐渐供给平衡,偶有信用债需求也能成交在合适点位。午盘开盘,依旧有隔夜融出,市场开始减点融出隔夜,不少成交在2.0%左右。直至尾盘,增补头寸均能迅速借平,市场最终趋于均衡。长期限方面,由于资金面好转,长端跨年需求询价有所增加,但成交不多。

信用一级方面,今日大批中票来袭,区间给的不错,沙漠中的小绿洲~买买买的热情瞬间被点燃啦!燃烧吧!于是,16二师兵团mtn001下限打开,3.5-4.6%,明日上午9点半截标;16申迪MTN001,代码101675008,票面3.12%,全场倍数1.08倍,边际倍数1倍;16北京时尚MTN001(京纺控)边际4.4%,下限打开至3.8%!!!边际1.5倍,全场5.3倍,预计会发在4%以下。

永续债还是被观望的品种,16天津航空MTN004区间修改为4.5-6%,继续募集;16中化工MTN0014.0-4.5%收量;16清控MTN001票面3.49%贴费到3.50%。
短券依然是众多参与的品种,16宏泰国资SCP001(代码011698740),中标利率3.18%,边际倍数3.33;16盾安SCP005,011698736,边际3.38,全场倍数3.22,边际倍数6,最终票面3.29%;16亨通cp003边际5.0,边际倍数1.64,全场倍数1.42;16温州机场SCP001票面3.17%;16吉利SCP003,边际3.5%,全场倍数2.94倍;16兰花CP002,边际利率6.00%,全场认购5.3亿全部在上限;其他短融由于4号缴款的原因,将会明天给引导。 

市场继续调整中,小伙伴们抓住调整的好机会,收益不错的债明天继续看起来哟~~    

【明日簿记】

【簿记结果】
信用债:
【3.0%】16鄂交投SCP003,20e,270D,AAA,地方国企,缴款11/02, 代码011698726
【2.75%】16恒健SCP003,10e,180D,AAA,地方国企,缴款11/02, 代码011698737
【3.84%】16联合水泥SCP003 20e,270D,AA+,央企,缴款11/02,代码011699617
【3.,11e,270D,AA+,央企,缴款11/03,代码011698735
【3.18%】16宏泰国资SCP001,5e,270D,AA+,地方国企,缴款11/03, 代码011698740
【3.17%】16温州机场SCP001,3e,270D,AA,地方国企,缴款11/03,代码011698746
【3.13%】16淮安新城SCP001,5e,270D,AA,地方国企,缴款11/03,代码011698743

【6.5%】16晋能MTN003,10e,5+N,AAA,地方国企,缴款11/03,代码101662081
【3.5%】16清控MTN001,20e,3+N,AAA,央企,缴款11/03,代码101669032
【3.12%】16申迪MTN001,10e,3,AAA,,缴款11/03,代码101675008

【3.7%】16北控水务GN001,28e,5+N,AA+,地方国企,缴款11/02,代码131651001

利率债:
 


国利二级信用日评


 今日短融交投活跃,成交集中在AAA和AA+高评级券种,买盘多见基金,银行券商也有参与。3M以内成交活跃,15D AAA 16首旅SCP007多笔被基金瓜分在2.8%,成交位置较周一下行30bp;82D  AAA  16东航集SCP002被基金和银行多笔收入囊中,成交位置从2.94%到2.91% ; 3M-6M方面, 107D AAA 16国电集SCP004在2.89%位置成交,买盘为基金;.98%位置易手基金; 6M以上交投同样活跃,220D AAA  16华能集SCP004在2.96%的位置被银行青睐,258D AAA 16陕煤化CP004在3.5%被基金taken.

今日中票交投活跃,成交集中在AAA及AA+高评级券种,各券种收益率有所下行,买盘多为券商和基金,银行与保险对好名字券关注较高。1Y以内,201D AA+ 14红狮MTN001在3.79%的位置易手基金;287D AAA 12中建材MTN2在3.20%的位置由基金出给保险。1-3Y,1.07Y  AAA 14联通MTN003在2.92%的位置被银行收入;1.56Y AAA 13铁道MTN1在2.90%的位置被银行收入;2.08Y AAA 15联通MTN005在2.97%和2.96%的位置均有成交,买盘为券商;2.47Y 16中石油MTN002在2.97%的位置被基金收入囊中,较上周五日成交3.00%的位置下行3bp。3-5Y附近,3.23Y  AAA 15五矿股MTN001在3.80%的位置被券商收入;3.28Y  AAA 15建材集MTN001在3.35%的位置易手资管。5Y以上成交数据欠缺。

今日企业债交投较昨日大幅缩水,成交多见城投类及少量高评级可质押券种,买盘主力基金,券商也有关注。AAA方面,4.97Y 16国网债02今日在3.07位置易手基金,较昨日成交位置下行1个bp;4.72Y 16华电03成交在3.07位置,较昨日下行3个bp。AA方面,1.71Y 12内江投资债及PR内江债在3.25位置易手基金;4.39Y 14梧州东泰债成交在3.34位置,买盘为基金;3.83Y PR定海债在3.35位置成交多笔,买盘多为基金;6.1Y 15义乌城投债在3.33位置易手券商。 



国利二级利率日评


今天市场交投相当清淡,呈现窄幅震荡的走势。今日新发30年国开和10年国债,招标结果略差,但并未在二级市场形成波澜。美联储将于明日凌晨公布议息会议决定,市场在会议结果出炉前情绪谨慎。

资金面上,中国央行进行800亿元7天期逆回购操作、300亿元14天期逆回购操作、100亿元28天期逆回购操作,利率同此前持平。此外,今天有1550亿逆回购到期。


一级市场招标结果,30年 160216 中标利率3.50%,全场3.20,边际1.06;10年新发国债160023中标利率2.7014%,边际2.73%,全场倍数3.39,边际倍数1.89;1年160024中标利率2.10%,边际2.14%,全场倍数3.12,边际1.19。

国债成交方面,1年国债160018成交于2.14至2.145;5年国债160021成交于2.455;7年国债160020成交于2.69至2.70;10年国债160017成交于2.7275至2.74;30年国债160019成交于3.14至3.145。


金融债方面,1y国开160209成交在2.30-2.32;1y非国开160311成交在2.40-2.45;3y国开160208成交在2.77-2.775,较上一交易日尾盘下行0.25bp;3y非国开160402成交在2.80-2.81;5y国开160206成交在2.935-2.94,尾盘较前一交易日下行0.5bp;5y非国开160416成交在2.965;7y国开160207成交在3.1175-3.12,较上一交易日尾盘基本持平;10y国开160210成交在3.1355-3.143,较上一交易日尾盘基本持平,同期限国开160213成交在3.095-3.105,较前一交易日尾盘上行0.25bp;10y非国开160418成交在3.16-3.165,较上一交易日尾盘基本持平;20y国开160205成交在3.355-3.365,较上一交易日尾盘上行0.75bp。

 2016年11月2日
国债 变动
1Y   国债 (N/A) 2.14
3Y   国债 (-0.5) 2.345
5Y   国债 (-0.5) 2.465
7Y   国债 (-0.5) 2.695
10Y  国债 (-0) 2.735
30Y  国债 (-0) 3.145


金融债 变动
1y 非国开 (-1) 2.41
1Y   国开 (-1) 2.36
3Y 非国开 (-1) 2.81
3Y   国开 (-0.7) 2.773
5Y 非国开 (+0.5) 2.965
5Y   国开 (-0.5) 2.94
7Y 非国开 (+0) 3.13
7Y   国开 (+0) 3.12
10Y非国开 (+0) 3.205
10Y  国开 (+0.8) 3.098
15Y非国开 (+0.5) 3.36
20Y非国开 (+0) 3.38
20Y  国开 (+0.2) 3.365




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